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杭银理财幸福99丰裕固收22056期理财计划产品2023年第1季度定期公告

发布时间：2023-04-19 09:00

丰裕固收22056期
2023年第1季度报告

产品管理人：杭银理财有限责任公司
产品托管人：杭州银行股份有限公司

2023 年 4 月 19 日

§1

重要提示

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，并如实反映产品财务指标及投资组合情况，但不保证产品一定盈利。

产品托管人根据本产品合同规定，于 2023 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。

§2

产品概况

2.1 产品基本情况

产品名称	丰裕固收 22056 期
产品代码	FYG22056
理财信息登记系统登记编码	Z7002222000080
产品成立日	2022 年 9 月 20 日
产品到期日	2023 年 9 月 27 日
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式净值型
产品投资性质	固定收益类
业绩比较基准（%）	3.80%
报告期末产品规模（元）	750,834,389.43
杠杆水平（%）	127.20%
风险等级	中低
产品管理人	杭银理财有限责任公司
产品托管人	杭州银行股份有限公司

*杠杆水平=总资产/理财产品净资产，理财产品净资产=总资产-总负债

§3 主要财务指标和产品净值表现

3.1 主要财务指标和产品净值表现

单位：元、份、元/份

主要财务指标			报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）
1.期末产品资产净值			750,834,389.43
2.期末产品总份额			747,777,967.00
3.期末产品份额单位净值			1.0041
4.期末产品份额累计净值			1.0041
报告期末下属子产品相关信息披露
子产品名称	子产品代码	份额净值		份额累计净值	资产净值
丰裕固收 22056 期 A款	FYG22056A	1.0029		1.0029	121,575,650.75
丰裕固收 22056 期 B款	FYG22056B	1.0044		1.0044	33,802,333.55
丰裕固收 22056 期 C款	FYG22056C	1.0039		1.0039	389,827,610.27
丰裕固收 22056 期 D款	FYG22056D	1.0050		1.0050	158,409,681.55
丰裕固收 22056 期 E款	FYG22056E	1.0055		1.0055	47,219,113.31

3.2 产品收益表现

产品名称	成立以来年化收益率
丰裕固收 22056 期 A 款	0.55%
丰裕固收 22056 期 B 款	0.83%
丰裕固收 22056 期 C 款	0.74%
丰裕固收 22056 期 D 款	0.95%
丰裕固收 22056 期 E 款	1.04%

§4

投资组合报告

4.1 报告期内产品投资策略回顾

2023 年 1 季度以来，利率债收益率震荡，信用债收益率整体下行，债市经历了对经济复苏的强预期到弱预期的修复。春节前，受疫情防控政策和房地产政策调整影响，市场对经济复苏预期强烈，春节后，信贷开门红，但市场对实体经济复苏存在较大分歧，理财赎回风波缓解后，银行理财对信用债配置带动信用债收益率大幅下行，3 月后，两会设定的 GDP 增速目标低于市场预期，出口走弱，叠加 3 月底央行超预期降准，带动中短期债券收益率下行。从收益率来看，当前10 年国债收益率较年初小幅上行，当前 3 年期 AA+城投债收益率较年初下行 35至 45bp 不等，当前 3 年期 AAA 二级资本债收益率较年初下行 5 至 10bp 左右。本类产品主要配置固收类资产，债券部分以信用债为主，受益于一季度信用债收益率下行，通过杠杆策略和久期策略，产品净值收益表现好于 2022 年四季度。

4.2 产品未来展望
展望 2023 年 2 季度，从基本面来看，无论从经济高频数据还是前瞻性数据来看，经济逐步复苏的态势仍在延续，从票据利率看银行信贷投放依然积极，消费、地产投资增速仍在修复过程中；从政策面来看，3 月央行降准显示对银行间资金面市场的呵护，市场利率大概率围绕政策利率波动，短端债券收益率上行的空间有限。整体来说，经济弱复苏延续，货币政策保持相对宽松，债市流动性环境相对友好，后续理财规模增长情况、出口回落速度、货币政策是否会进一步宽松等将是影响 2季度债市的重要变量。我们预期2 季度债券收益率整体小幅波动，对产品净值影响较小，坚定长期持有可保证投资收益的稳定性
4.3 投资组合的流动性风险分析
本产品通过合理安排投资品种和期限结构、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险，确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配；报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。

4.4 报告期末穿透前投资组合分类

序号	项目	期末占总资产比例（％）
1	现金及银行存款	0.06%
2	同业存单	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%

4	债券	45.24%
5	非标准化债权类资产	38.84%
6	权益类投资	0.00%
7	金融衍生品	0.00%
8	代客境外理财投资 QDII	0.00%
9	商品类资产	0.00%
10	另类资产	0.00%
11	公募基金	0.00%
12	私募基金	0.00%
13	资产管理产品	15.86%
14	委外投资——协议方式	0.00%
15	合计	100.00%

4.5 报告期末穿透后投资组合分类

序号	项目	期末占总资产比例（％）
1	现金及银行存款	0.14%
2	同业存单	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	1.03%
4	债券	59.99%
5	非标准化债权类资产	38.84%
6	权益类投资	0.00%
7	金融衍生品	0.00%
8	代客境外理财投资 QDII	0.00%
9	商品类资产	0.00%
10	另类资产	0.00%
11	公募基金	0.00%
12	私募基金	0.00%
13	资产管理产品	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00%
15	合计	100.00%

4.6 报告期末投资前十名资产明细

单位：人民币元

序号	资产名称	金额（元）	占资产净值比例（％）
1	22 瓯海城投 03	370,963,779.53	49.41%
2	平安信托恒盈 1 号集合资金信托计	90,518,835.10	12.06%

	划
3	21 诸暨国资 MTN002	71,116,336.99	9.47%
4	华润信托钱盈 1 号集合资金信托计划	60,956,000.00	8.12%
5	21 济南城建 MTN001	50,756,575.34	6.76%
6	21 徐州高新 PPN003	31,350,600.00	4.18%
7	21 西咸新发 PPN001	30,871,109.59	4.11%
8	20 食科 02	30,714,739.73	4.09%
9	22 盐城资产 PPN003	30,011,194.52	4.00%
10	22 徐新国资 MTN001	29,949,698.63	3.99%

4.7 报告期融资情况

单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占资产净值比例（％）
1	报告期末质押式回购余额	202,200,446.71	26.93%
2	报告期末同业拆入余额	0.00	0.00%
3	其他	0.00	0.00%

4.8 报告期末投资非标准化债权资产情况
单位：人民币元

序号	融资客户	项目名称	资产到期日	资产价值（元）	交易结构	收益分配方式	风险状况
1	浙江瓯海城市建设投资集团有限公司	22 瓯海城投03	202309 18	370,963,779.5 3	理财直接融资工具	利随本清，到期一次还本	正常

§5

产品份额变动

单位：份

报告期期初产品份额总额	747,777,967.00
报告期期末产品份额总额	747,777,967.00

§6 托管人报告

本报告期内，杭州银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对本产品

的托管过程中，严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法规、托管协议的规定，依法安全保管了本产品的全部资产，对本产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。

本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。经复核，本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。

§7 报告期内关联交易情况

7.1 产品投资于关联方发行或承销的证券、资产管理产品，或其他关联交易

单位：元、份

序
号

关联方

资产名称

资产类型

交易类型

交易金额（元）

份额

7.2 产品向关联方支付的费用