渝农商理财益进封闭式2023年第51308期2023年第四季度暨年度投资管理报告

发布时间：2024-01-22 09:00

渝农商理财有限责任公司渝农商理财益进封闭式2023年第51308期2023年第四季度暨年度投资管理报告

一、重要提示：理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，渝农商理财有限责任公司提醒您“理财非存款，产品有风险，投资需谨慎”。

二、产品简介

产品名称	渝农商理财益进封闭式2023年第51308期
产品编号	23GSGF51308
理财系统登记编码	Z7002723000022
产品类型	非保本浮动收益型
产品类别	固定收益类公募产品
管理人内部风险评级	二级（理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准）
报告期末理财产品份额总额（份）	8,237,617.00
A份额业绩比较基准	4.00%（本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。业绩比较基准不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。）
B份额业绩比较基准	3.80%（本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。业绩比较基准不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。）
产品成立日	2023年04月13日
产品到期日	2024年04月17日
产品托管行	招商银行股份有限公司
投资账户账号	955910001310058
投资合作机构	上海国泰君安证券资产管理有限公司,中国国际金融股份有限公司
报告期	2023年12月31日
下属分类份额	产品名称	份额代码
	渝农商理财益进封闭式2023年第51308期	23GSGF51308A
	渝农商理财益进封闭式2023年第51308期	23GSGF51308B

三、收益表现情况

单位：人民币元

23GSGF51308A期末资产净值	109,089.22
23GSGF51308A期末产品份额净值	1.0291
23GSGF51308A期末产品份额累计净值	1.0291
23GSGF51308B期末资产净值	8,356,868.30
23GSGF51308B期末产品份额净值	1.0277
23GSGF51308B期末产品份额累计净值	1.0277

四、投资组合情况

（一）期末投资组合情况

单位：人民币元

序号	项目	穿透前		穿透后
		穿透前		穿透后
		持有金额	占产品总资产的比例（%）	持有金额	占产品总资产的比例（%）
1	现金及银行存款	241,017.69	2.83	214,928.42	2.53
2	同业存单	0.00	0.00	158,904.75	1.87
3	拆放同业及债券买入返售	0.00	0.00	147,013.34	1.73
4	债券	0.00	0.00	4,898,524.82	57.54
5	非标准化债权类资产	3,092,544.33	36.35	3,092,544.33	36.33
6	权益类投资	0.00	0.00	0.00	0.00
7	金融衍生品	0.00	0.00	0.00	0.00
8	代客境外理财投资QDII	0.00	0.00	0.00	0.00
9	商品类资产	0.00	0.00	0.00	0.00
10	另类投资	0.00	0.00	0.00	0.00
11	公募基金	0.00	0.00	0.00	0.00
12	私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00
13	资产管理产品	5,174,960.78	60.82	0.00	0.00
14	委外投资-协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	8,508,522.80	100.00	8,511,915.66	100.00

备注：上述资产金额为该期产品资产市值。因末位数字四舍五入，可能存在尾差。

（二）期末投资组合杠杆情况

报告期末本产品总资产未超过该产品净资产规模的140%，符合产品杠杆比例的要求。

（三）期末投资组合持仓前十大资产情况

序号	资产名称	持有金额（元）	占比（%）
1	国泰君安君享渝益1号集合资产管理计划	3,121,129.41	36.68
2	贵银租赁同业借款	3,092,544.33	36.35
3	中金锦嘉2号集合资产管理计划	2,053,831.37	24.14
4	银行存款	241,017.69	2.83

备注：上述资产金额为该期产品资产市值。因末位数字四舍五入，可能存在尾差。

（四）期末投资组合穿透后持仓前十大资产情况

序号	资产名称	持有金额（元）	占比（%）
1	贵银租赁同业借款	3,092,544.33	36.33
2	银行存款	214,928.42	2.53
3	质押式逆回购	147,013.34	1.73
4	21涪陵新城MTN001	138,108.99	1.62
5	21铜梁金龙MTN001	127,904.25	1.50
6	19农业银行二级02	126,494.51	1.49
7	22合川投资PPN004	121,545.29	1.43
8	19渝豪江PPN001	113,755.16	1.34
9	21临空港投PPN003	108,777.22	1.28
10	22常德城投PPN002	97,289.12	1.14

备注：上述资产金额为该期产品资产市值。因末位数字四舍五入，可能存在尾差。

五、非标准化债权类资产投资情况

期末理财产品持有非标准化债权类资产情况如下：

序号	融资客户	项目名称	剩余融资期限（天）	到期收益分配	交易结构	风险状况
1	贵阳贵银金融租赁有限责任公司	贵银租赁同业借款	108	利随本清	同业借款	无异常

六、关联交易情况

（一）期末理财产品持有的关联方交易明细如下：

序号	资产名称	资产类别	资产代码	交易数量（张）	持有金额（元）	关联方名称
/	/	/	/	/	/	/

（二）报告期内，产品向关联方支付的费用

序号	费用类型	累计发生金额（元）	关联方名称
/	/	/	/

七、信贷资产受(收)益权情况

期末理财产品持有的信贷资产受(收)益权资产如下：

序号	资产名称	原始权益人名称	交易日	项目剩余融资期限（天）	持有金额（元）
/	/	/	/	/	/

八、金融工具风险及管理

本期产品在日常经营活动中涉及风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。我司通过相关程序和规章制度对上述风险进行严格控制。
（一）信用风险

信用风险是指产品在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者产品所投资证券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致产品资产损失和收益变化的风险。本产品投资于具有较高主体评级、履约能力较强的高信用债券及较高信用评级交易对手发行的同业往来资产，保持对资产持有期间债券发行人和交易对手的经营状况及与其偿付能力相关舆情的密切关注，严控信用风险。

（二）流动性风险

流动性风险是指产品所持金融工具变现的难易程度。本产品以流动性较强的投资品种为核心，投资范围包括但不限于银行存款、同业存单、银行间债券市场和证券交易所发行的债券、质押式回购等；同时，持续监测、分析流动性指标，定期预测产品流动性需求，严格按照相关制度办法进行流动性风险管理。

（三）市场风险
市场风险是指产品所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险。本产品主要投资于收益及期限相适宜的固定收益类资产，通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势的研判，结合逐日盯市等，严控市场风险。

九、产品整体运作情况

（一）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉等损害投资者利益的情形。

十、托管人报告

本产品托管人为招商银行股份有限公司。

托管人声明：本报告期内，资产托管人严格遵守有关法律法规、托管协议、资产管理合同/基金合同关于托管人职责的约定，尽职尽责地履行了托管职责并安全保管托管资产。

在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、有效的前提下，在托管人能够知悉和掌握的情况范围内，托管人对渝农商理财益进封闭式2023年第51308期2023年第四季度暨年度投资管理报告中的截至报告期末穿透前的财务数据进行了复核。

渝农商理财有限责任公司

2024年01月22日