4006296588
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重要提示
东营银行股份有限公司依据《商业银行资本管理办法（试行）》计量资本充足率，进行资本充足率信息披露报告的编制及披露。
一、基本情况介绍
（一）法定中文名称：东营银行股份有限公司（以下简称“本行”）
中文简称：东营银行
法定英文名称：DONGYING BANK Co., LTD
英文简称：DONGYING BANK
（二）法定代表人：高传星
（三）注册地址和办公地址：山东省东营市东营区府前大街87-1号
邮政编码：257000
（四）注册资本：人民币贰拾柒亿叁仟柒佰捌拾贰万捌仟贰佰玖拾柒元整（¥2,737,828,297.00元）
（五）客服及投诉电话：0546-96588/400-6296588
（六）其他有关信息：
注册登记日期：2005年8月22日
统一社会信用代码：91370000732595249Q
二、资本充足率计算范围
依据《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称“办法”），本行资本充足率计算范围包括本行所有分支机构，与财务报表无差异。
三、资本充足率情况表
单位：人民币万元
| 项目 |
报告期末余额 |
| 资本净额 |
1,268,979.13 |
| 一级资本净额 |
1,087,603.70 |
| 核心一级资本净额 |
837,745.21 |
| 资本充足率 |
12.97% |
| 一级资本充足率 |
11.12% |
| 核心一级资本充足率 |
8.56% |
注：依据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）计算。
资本充足率，是指本行持有的符合《办法》规定的资本与加权资产之间的比率。一级资本充足率，是指本行持有的符合《办法》的一级资本净额与风险加权资产之间的比率。核心一级资本充足率，是指本行持有的符合《办法》规定的核心一级资本净额与风险加权资产之间的比率。
四、资本构成情况
（一）监管资本项目与资产负债表项目的对应关系
| 序号 |
监管资本项目 |
对应资产负债表项目 |
调整内容 |
|
| 1 |
核心一级资本 |
实收资本可计入部分 |
股本 |
- |
| 2 |
核心一级资本 |
资本公积可计入部分 |
资本公积 |
- |
| 3 |
核心一级资本 |
盈余公积 |
盈余公积 |
- |
| 4 |
核心一级资本 |
一般风险准备 |
一般风险准备 |
- |
| 5 |
核心一级资本 |
未分配利润 |
未分配利润 |
- |
| 6 |
核心一级资本 |
少数股东资本可计入部分 |
少数股东权益+调整项 |
- |
| 7 |
核心一级资本 |
其他 |
外币报表折算差额 |
- |
| 8 |
一级资本 |
其他一级资本工具及其溢价 |
永续债 |
新增 |
| 9 |
二级资本 |
二级资本工具及其溢价可计入金额 |
应付债券 |
- |
| 10 |
二级资本 |
超额贷款损失准备 |
贷款减值准备 |
调整内容见注解 |
注：根据《商业银行资本管理办法（试行》第三章第一节规定，超额贷款损失准备是指商业银行实际计提的贷款损失准备超过最低要求的部分。贷款损失准备最低要求指100%拨备覆盖率对应的贷款损失准备和应计提的贷款损失专项准备两者中的较大者。商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的1.25%。
（二）资本构成
1、资本构成情况表
单位：人民币万元
| 序号 |
项目 |
报告期末余额 |
| 1 |
1.核心一级资本 |
840,341.14 |
| 2 |
1.1实收资本可计入部分 |
273,782.83 |
| 3 |
1.2资本公积可计入部分 |
139,248.11 |
| 4 |
1.3盈余公积 |
99,525.50 |
| 5 |
1.4一般风险准备 |
145,682.51 |
| 6 |
1.5未分配利润 |
182,102.19 |
| 7 |
1.6少数股东资本可计入部分 |
0.00 |
| 8 |
1.7其他 |
0.00 |
| 9 |
2.核心一级资本监管扣除项目 |
2,595.93 |
| 10 |
2.1全额扣除项目合计 |
2,595.93 |
| 11 |
其中：其他无形资产(不含土地使用权) 扣减与之相关的递延税负债后的净额 |
2,595.93 |
| 12 |
2.2门槛扣除项目合计 |
0 |
| 13 |
2.3其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 |
0 |
| 14 |
2.4应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 |
0 |
| 15 |
3.其他一级资本 |
249,858.49 |
| 16 |
4.其他一级资本监管扣除项目 |
0 |
| 17 |
5.二级资本 |
181,375.43 |
| 18 |
5.1二级资本工具及其溢价可计入金额 |
179,902.25 |
| 19 |
5.2超额贷款损失准备 |
1,473.18 |
| 20 |
5.3少数股东资本可计入部分 |
0 |
| 21 |
5.4其他 |
0 |
| 22 |
6.二级资本监管扣除项目 |
0 |
| 23 |
7.用于计算扣除门槛的核心一级资本净额 |
|
| 24 |
7.1 核心一级资本净额1（仅扣除全额扣除项目） |
837,745.21 |
| 25 |
7.2 核心一级资本净额2（扣除全额扣除项目和小额少数投资应扣除部分后） |
837,745.21 |
| 26 |
7.3 核心一级资本净额3（扣除除超过核心一级资本15%的应扣除金额以外的所有扣除项后的净额） |
837,745.21 |
| 27 |
8.资本净额 |
|
| 28 |
8.1核心一级资本净额 |
837,745.21 |
| 29 |
8.2一级资本净额 |
1,087,603.70 |
| 30 |
8.3总资本净额 |
1,268,979.13 |
2、所有限额与最低要求，以及对资本的正面和负面的影响
根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，本行对门槛扣除项目中未并表金融机构的小额少数资本投资，合计超出本行核心一级资本净额10%的部分，从各级监管资本中对应扣除；对超额贷款损失准备不超过信用风险加权资产的1.25%计入二级资本。
截止报告期末，本行门槛项目不存在扣除数额，贷款损失准备最低要求为105952.00万元，可计入二级资本的超额贷款损失准备限额为116843.30万元，已实际计提超额贷款损失准备1473.18万元，均计入二级资本，影响本行资本净额增加1473.18万元（具体数据可见附表（一））。
（二）发行的各类合格资本工具的主要特征
<Ⅰ>2018年二级资本债券
1.证券名称: 东营银行股份有限公司2018年第一期二级资本债券
2.证券简称: 18东营银行二级01
3.发行人：东营银行股份有限公司
4.证券代码: 1820066
5.发行总额（亿元）：10.00000000
6.期限：10年，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权
7.票面年利率（％）：6.200000
8.计息方式：附息式固定利率
9.付息频率：12月/次
10.发行价格（元/百元面值）：100
11.起息日：2018年11月09日
12.付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的11月09日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间应付利息不另计利息。
13.兑付日：如果发行人不行使赎回权，则本期债券的兑付日为2028年11月09日；如果发行人行使赎回权，则本期债券的兑付日为2023年11月09日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间本金不另计利息。
14.减记条款：当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。触发事件指以下两者中的较早者：（1）银监会认定若不进行减记发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。
15.次级条款：本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和一般债权人之后，在股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来发行人可能发行的其他二级资本工具同顺位受偿；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。
<Ⅱ>2020年二级资本债券
1.证券名称: 东营银行股份有限公司2020年第一期二级资本债券
2.证券简称: 20东营银行二级01
3.发行人：东营银行股份有限公司
4.证券代码: 2020042
5.发行总额（亿元）：8.00000000
6.期限：10年，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权
7.票面年利率（％）：5.000000
8.计息方式：附息式固定利率
9.付息频率：12月/次
10.发行价格（元/百元面值）：100
11.起息日：2020年07月24日
12.付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的07月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间应付利息不另计利息。
13.兑付日：如果发行人不行使赎回权，则本期债券的兑付日为2030年07月24日；如果发行人行使赎回权，则本期债券的兑付日为2025年07月24日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间本金不另计利息。
14.减记条款：当无法生存触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下，在其他一级资本工具全部减记或转股后，将本期债券的本金进行部分或全部减记。本期债券按照存续票面金额在设有同一触发事件的所有二级资本工具存续票面总金额中所占的比例进行减记。无法生存触发事件指以下两者中的较早者：（1）银保监会认定若不进行减记，发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，发行人将无法生存。
15.次级条款：本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后，在股权资本、其他一级资本工具以及混合资本债之前；与发行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务、未来可能发行的其他二级资本债券同顺位受偿；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。
<Ⅲ>2020年无固定期限资本债券
1.证券名称: 东营银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券
2.证券简称: 20东营银行永续债
3.发行人：东营银行股份有限公司
4.证券代码: 2020061
5.发行总额（亿元）：25.00000000
6.期限：存续期与发行人持续经营存续期一致
7.票面年利率（％）：4.800000
8.付息频率：12月/次
9.发行价格（元/百元面值）：100
10.起息日：2020年09月25日
11.付息日：本次债券的付息日为存续期内每年的09月25日，如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息。
12.减记条款：当无法生存触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下，将本次债券的本金进行部分或全部减记。本次债券按照存续票面金额在设有同一触发事件的所有其他一级资本工具存续票面总金额中所占的比例进行减记。无法生存触发事件是指以下两种情形的较早发生者：（1）银保监会认定若不进行减记，发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，发行人将无法生存。
13.受偿顺序：本期债券的受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本次债券顺位的次级债务之后，发行人股东持有的所有类别股份之前；本次债券与发行人其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿。如《中华人民共和国破产法》后续修订或相关法律法规对发行人适用的债务受偿顺序另行约定的，以相关法律法规规定为准。
（三）实收资本变动情况
本行在报告期间未发生实收资本变动情况。
（四）重大资本投资行为
本行在报告期间未发生重大资本投资行为。
五、风险加权资产
单位：人民币万元
| 项目 |
报告期末风险加权资产 |
| 信用风险 |
9,348,937.45 |
| 市场风险 |
12,162.47 |
| 操作风险 |
421,528.83 |
| 合计 |
9,782,628.75 |
（一）信用风险加权资产
本行采用权重法计量信用风险加权资产，包括表内资产信用风险加权资产和表外项目信用风险加权资产，表内资产计量首先从账面价值中扣除相应的减值准备，然后乘以风险权重，表外项目计量首先将名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按照表内资产的处理方式计量风险加权资产，信用风险转换系数和各类资产风险权重严格遵循《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规定。
表内资产主要包括：现金、存放同业、存放央行、对公贷款、个人贷款、贴现资产、买入返售金融资产、应收款项投资、债券投资、发行的保本理财、抵债资产、固定资产、在建工程、长期待摊费用等。
表外资产主要包括：银行承兑汇票、保函、信用证、未使用的信用卡授信及有追索权的资产销售等。
（二）操作风险加权资产
本行采用基本指标法计量操作风险资本要求，以过去三年总收入为基础计量操作风险资本要求，然后按照操作风险资本要求的12.5倍计量操作风险加权资产。
（三）市场风险加权资产
本行采用标准法计量市场风险资本要求，主要表现为外汇风险的资本要求，首先按照净风险暴露头寸的8%计算外汇风险资本要求，然后按照风险资本要求的12.5倍计量我行市场风险加权资产。
六、主要风险管理体系
本行积极应对经济发展新常态，持续满足外部监管要求，构建与经营模式相适应的风险管理体系。其中本行董事会按照公司章程和相关监管要求履行风险管理职责。董事会下设风险管理委员会，负责监测全行风险状况并进行评估，对本行风险及管理状况、风险承受能力及水平进行定期报告，提出完善全行风险管理和内部控制的意见。高级管理层及其下设的各专门委员会，如涉及到风险管理的审贷委员会等，依照其职责，确保全行风险管理要求的执行落实。本行高管层设首席风险官，在职责分工内协助行长组织相应的风险管理工作。本行持续完善风险管理“三道防线”防控体系，进一步明确各前中后台职能部门、各级经营机构权责职能、风险管理要求，形成稳固的风险防线。
（一）信用风险
信用风险是本行面临的主要风险之一，本行不断强化信贷资产质量管理，完善信用风险管理政策，提升风险管理的主动性与前瞻性。本行信用风险的管理目标是在经营依法合规、审慎稳健的前提下，依据全行发展战略和风险偏好，合理配置信用风险资产，科学进行风险定价，努力防范、控制、化解和处置信用风险，保障存款人和其他利益相关者的合法权益，实现股东利益最大化。本行信用风险管理架构科学合理，董事会、监事会、经营层职责明确，并建立了分支机构、授信管理部门、风险合规与审计部门为架构的风险三道防线体系。并配套相应的风险政策制度体系，分别从宏观战略层面、业务管理及流程层面、业务和风险操作层面实现信用风险管理的系统化、规范化和标准化，通过规范贷前调查、业务申报、审查审批、放款管理、贷后检查、风险分类、不良贷款管理、核销管理等各个环节，确保全行对信用风险的全流程有效管控。
（二）市场风险
市场风险主要是指因利率、汇率的不利变动而使该行表内和表外业务发生损失的风险。本行高度重视市场风险管理，多措并举确保有效的识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险，面临的整体内在市场风险水平相对较低。本行市场风险管理的目标是使各决策层充分了解市场风险并给予有效管理，将市场风险控制在本行可以承受的范围之内，实现经风险调整的收益率的最大化。本行制定有《东营银行市场风险管理政策》、《东营银行市场风险计量管理暂行办法》等相关制度办法，合理构架市场风险管控框架，并对职责分工进行了明确，董事会和高级管理层对市场风险管理体系实施有效监控。同时，本行针对市场环境、业务发展和管控要求的变化，及时采取优化措施，推进业务流程的持续完善，增强风险管理的业务敏感度，构建符合监管要求的交易业务流程，全面提升市场风险管理体系的有效性。
（三）操作风险
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息系统以及外部事件造成直接或间接损失的风险。操作风险存在于本行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非盈利性。本行持续完善操作风险管理体系，制定了《东营银行操作风险管理政策》等一系列政策制度，对操作风险管理的组织架构、职责、权限、报告程序等内容进行了详细规定，并明确操作风险的识别、评估、监测、控制和缓释程序，通过有效的风险管控措施，降低操作风险发生的可能性和操作风险损失程度，有效规避操作风险及损失，将操作风险控制在可接受的合理范围之内。持续推进业务连续性管理体系建设，优化业务连续性管理运行机制，并针对重点业务开展应急演练，提升业务持续运营能力。
（四）其他重要风险
本行其他重要风险包括流动性风险、信息科技风险、声誉风险、法律合规风险。针对其他重要风险，本行分别制定了相应的风险管理流程和风险管理体系，确保风险可控。
七、主要风险暴露和评估
（一）信用风险暴露和评估
1、逾期及不良贷款的定义。逾期贷款是借款人未按借款合同的约定期限返还给贷款人的款项。不良贷款是指商业银行按照银监会《贷款分类风险指引》的监管要求，将贷款划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。不良贷款的债务人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也要造成一定损失。
2、贷款损失准备的计提。本行结合信贷资产的风险分类，在对债务人及债项进行综合评定的基础上，对信贷资产进行减值测试，并通过前瞻性调整确定最终减值金额。
信贷资产减值准备的测试采用预期信用损失法与单项减值测试相结合的方式，将信贷资产按照五级分类、逾期天数等划分为三个阶段。第一、第二阶段采用预期损失法，第三阶段可以选择预期损失法或单项减值测试。预期损失法考虑每笔资产的违约概率、违约风险暴露及违约损失率，并结合我国宏观经济的运行情况以及我行信贷资产的实际违约水平，通过前瞻性调整系数确定最终减值金额。单项减值测试逐笔测算未来预计现金流量并按实际利率进行折现，该折现值低于资产账面价值的差额确认为应计提的减值准备金额。通过单项减值测试后计算的潜在风险估计值不得低于标准法下计算的潜在风险估计值，确定风险估计值时应综合考虑风险资产存量及其变化、风险资产长期平均损失率、潜在损失平均覆盖率、较长时期平均资产减值准备等因素，并考虑动态拨备原则，通过对自身风险资产损失历史数据的回归分析或其他合理方法做出适当调整。
3、信用风险资产组合暴露情况
本行信用风险暴露计量主要包括表内信用风险暴露、表外信用风险暴露及交易对手信用风险暴露，各类信用风险暴露均采用权重法进行计量。
单位：人民币万元
| 项目 |
风险暴露余额 |
未缓释风险暴露余额 |
| 1.表内信用风险资产 |
12757073.75 |
12466650.59 |
| 1.1现金类资产 |
1247187.35 |
1247187.35 |
| 1.2对中央政府和中央银行的债权 |
554184.80 |
554184.80 |
| 1.3对公共部门实体的债权 |
641867.94 |
641867.94 |
| 1.4对我国金融机构的债权 |
1828172.71 |
1729572.71 |
| 1.5对在其他国家/地区注册金融机构的债权 |
43623.65 |
43623.65 |
| 1.6对一般企（事）业的债权 |
6621566.14 |
6435739.94 |
| 1.7对符合标准的小微企业的债权 |
155938.85 |
154498.85 |
| 1.8对个人的债权 |
745885.85 |
741328.89 |
| 1.9股权投资 |
2340.00 |
2340.00 |
| 1.10资产证券化表内项目 |
0 |
0 |
| 1.11其他 |
916306.46 |
916306.46 |
| 2.表外信用风险资产 |
2888923.37 |
2888923.37 |
| 3.交易对手信用风险资产 |
0 |
0 |
| 4.各类信用风险资产合计 |
15645997.12 |
15355573.96 |
4、信用风险暴露按风险权重划分情况表
本行对信用风险暴露的风险权重的认定，严格按照《办法》对风险权重的规定，具体风险权重见附表（二）。
单位：人民币万元
| 风险权重（%） |
风险暴露余额 |
未缓释风险暴露余额 |
| 0 |
2852240.63 |
2852240.63 |
| 20 |
911570.52 |
812970.52 |
| 25 |
726365.52 |
726365.52 |
| 50 |
208460.52 |
208460.52 |
| 75 |
693364.18 |
687367.22 |
| 100 |
7342705.36 |
7156879.16 |
| 150 |
0 |
0 |
| 其他 |
22367.02 |
22367.02 |
| 合计 |
12757073.75 |
12466650.59 |
5、不良贷款情况表
单位：人民币万元
| 项目 |
报告期末余额 |
比年初 |
| 不良贷款总额 |
105952.00 |
-3037.24 |
6、贷款损失准备余额及报告期变动情况
| 项目 |
年初账面余额 |
本年计提额 |
转回 |
转出及核销 |
减值贷款 折现回拨 |
报告期末账面余额 |
| 贷款减值准备 |
154656.16 |
52349.22 |
1463.37 |
101043.57 |
0 |
107425.18 |
单位：人民币万元
7、其他风险暴露
单位：人民币万元
| 项目 |
金额 |
| 持有其他金融机构发行的各级资本工具 |
2340 |
| 其中：核心一级资本 |
2340 |
| 二级资本 |
0 |
| 对工商企业的股权投资的风险暴露 |
0 |
| 非自用不动产的风险暴露 |
0 |
8、风险缓释管理
信用风险缓释管理是本行信用风险管理的重要环节。根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等法律法规，本行对授信业务的担保管理流程进行了梳理和细化，制定了《东营银行授信业务担保管理办法（暂行）》，同时从抵质押管理的实际需求出发，明确抵（质）押物对授信风险缓释能力的量度方法，制定了《东营银行信贷抵(质)押管理办法(暂行)》，规范了抵（质）押管理，确保本行相关人员充分了解抵（质）押物情况及其风险缓释能力。
本行审慎认定担保，优选保证人及合格抵质押品。强化保证人的认定和管理，对担保能力进行充分评估。制定押品管理制度，明确押品审查和操作流程，明确对抵质押物进行记录、估值、保险、监测、清收处置等相关管理工作，积极筹建押品管理系统。目前，本行风险缓释工具主要包括商用房地产和居住用房地产、金融质押品、应收账款、其他抵质押品、股权等，其中以保值较好的房地产为主。各业务管理部门依据职能具体落实实施，对各种缓释工具进行分类管理。
（二）市场风险暴露和评估
本行依据《商业银行资本管理办法（试行）》采用标准法计量市场风险。本行市场风险主要计量风险为外汇风险。
| 风险类型 |
资本要求 |
| 1.一般市场风险 |
973.00 |
| 1.1利率风险 |
0 |
| 1.2股票风险 |
0 |
| 1.3外汇风险 |
973.00 |
| 1.4商品风险 |
0 |
| 1.5期权风险 |
0 |
| 2.特定风险 |
0 |
| 3.新增风险 |
0 |
| 4.交易账户资产证券化风险暴露的特定风险 |
0 |
| 5.市场风险资本要求总额 |
973.00 |
| 6、市场风险的风险加权资产总额 |
12,162.47 |
（三）操作风险暴露和评估
本行依据《商业银行资本管理办法（试行）》采用基本指标法计量操作风险。
单位：人民币万元
| 项目 |
资本要求 |
| 操作风险资本要求 |
33,722.31 |
| 操作风险加权资产 |
421,528.83 |
（四）其他风险暴露情况
本行无其他风险暴露。
八、内部资本评估和资本规划管理
（一）内部资本充足评估的方法和程序
参照《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本充足评估程序的总体要求，确立了“由简至繁、定量为主、定性为辅、逐步完善”的内部资本充足评估工作思路，建立了包括治理架构评估、风险评估、资本充足率评估、资本规划评估四方面评估内容的完整的内部资本充足评估实施方案。其中治理架构评估主要对董事会、经营层履行内部资本充足评估职责、内部资本充足评估程序的报告体系进行评估；风险评估主要包括全面风险管理框架评估、实质性风险评估；资本充足率评估主要预测正常经营情况下、压力测试条件下资本充足率的变化情况；资本规划评估主要评估内部资本充足率目标设定情况，兼顾短期和长期资本要求情况，与本行发展战略、业务规划和风险偏好适应情况，资本工具、资本应急预案制定情况等。通过内部资本充足评估，本行形成内部资本充足评估报告，对本行内部资本充足评估情况进行总结和分析，为加强风险管理和资本管理提供强有力的支持。
（二）资本规划
结合新资本办法，本行董事会主持制定并审议通过了《东营银行中长期资本规划》，并在对资本规划执行情况评估的基础上，结合本行面临新的经济形势、金融业发展趋势、竞争环境以及自身实际发展状况，对资本规划的相关内容做出修订。规划明确了规划期内资本管理的指导思想、指导原则、资本充足率指导目标、资本规划影响因素、资本管理工作措施、资本补充的规划安排、资本规划的应急管理、资本规划的组织实施等。规划预测了末来三年的资本充足率变化趋势，确定了我行规划期间及长期的资本管理措施，落实大股东应急性资本补充责任，为科学、长远谋划资本管理工作提供了指引。
（三）2021年资本充足率管理计划
1、资本充足率管理目标
我行将根据资本规划指导要求，确保各级资本充足率持续满足监管要求。资本充足率任何时点不低于10.5%，预警指标11.5%，应急指标11%。一级资本充足率任何时点不低于8.5%，预警指标9.5%，应急指标9%。核心资本充足率任何时点不低于7.5%，预警指标7.7%，应急指标7.8%。
2、资本补充计划
2021年资本增长兼顾内源性补充和外源性补充。内源性补充主要影响因素包括利润增长、分红留存和不良贷款控制等。外源性补充主要是增发普通股、专项债。2021年建议增资扩股5亿元。
3、风险加权资产控制目标
根据2021年全面预算及广义信贷增速影响，全年风险加权资产总额控制目标为1142亿元以内。信用风险加权资产新增160亿元，达1095亿元，其中贷款业务新增102亿元，达682亿元；资金业务新增44亿元，达232.5亿元；预留战略分配15亿元。市场加权风险资产新增0.78亿元，达2亿元。操作风险加权资产新增3.26亿元，达45.41亿元。因我行经营策略变化、业务调整等因素，条线风险资产预算确需变化的，可报资产负债委员会审议调整。
4、资本充足率管控措施
一是持续严格实施信用风险资产条线预算分配，强化资本预算刚性约束，实行全年资本预算调控制度，推动资本预算管理首先在分行践行，加强资本对业务发展的约束及导向作用，注重精细化管理资本、节约资本和最大限度的提高资本效益。二是进一步调整优化风险资产结构，向资本回报率高的业务倾斜。增强风险资产增幅与资本增幅的匹配度。三是加强资产负债期限管理，防止资产负债期限错配，确保流动性指标达标的情况下最大程度提高利差水平，切实增强盈利能力。四是加强信用风险的管控力度，做好不良资产的防范和化解，努力将年末不良贷款控制在预测范围内，防止不良资产对资本的过度消耗。
九、薪酬管理
（一）薪酬与提名委员会
本行建立了较为健全科学合理的薪酬管理组织架构，董事会下设薪酬和提名委员会，由3名成员组成，主任委员由独立董事担任，薪酬和提名委员会负责审议全行薪酬管理制度和薪酬政策，并向董事会提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策和方案；研究董事和高级管理人员的考核标准，视本行实际情况进行考核并提出相关建议；董事会授权的其他事项等。报告期内召开会议3次，审查了《东营银行董事会对董事2019年度履职情况的评价报告》、《东营银行董事会对经营层2019年度履职情况的评价报告》、《东营银行独立董事2019年度履职情况自评报告》、《关于审议第五届董事会董事候选人的议案》、《关于修订东营银行高层管理人员薪酬制度的议案》，并同意将其提交董事会会议审议。
（二）本行高级管理人员信息
| 姓名 |
职务 |
性别 |
任职时间 |
| 高传星 |
董事长 |
男 |
2016/06至今 |
| 陶文军 |
行长 |
男 |
2020/08至今 |
| 杨玉华 |
监事长 |
女 |
2020/08至今 |
| 李德星 |
副行长、董事会秘书 |
男 |
2020/08至今 |
| 许庆波 |
副行长 |
男 |
2020/08至今 |
| 王媛 |
副行长 |
女 |
2020/08至今 |
| 张爱民 |
首席审计官 |
男 |
2020/12至今 |
| 韩念华 |
行长助理 |
男 |
2012/09至今 |
| 石钦勇 |
行长助理 |
男 |
2013/07至今 |
| 张建国 |
首席风险官 |
男 |
2015/08至今 |
（三）薪酬管理政策
本行制定《东营银行薪酬政策》，以合规性、科学性、向一线倾斜、体现激励与约束为基本原则，充分发挥薪酬在本行经营管理和风险管控中的导向作用，以有竞争力的市场薪酬水平为参考，依据全行经营情况、财务状况及人才现状确定合理的薪酬定位。薪酬与净利润增幅挂钩，人均薪酬增幅不高于净利润增幅，并参考政府工资增长指导线。根据不同类别人员所承担的职责与风险程度不同，实行不同的薪酬策略和管理方式，对于从事审计合规管理工作人员制定相应的绩效考核办法和考核指标，与业务条线绩效相独立。
建立以绩效为基础的浮动薪酬发放机制，绩效考评坚持以稳健经营、合规引领、战略导向、综合平衡、统一执行为原则，将经营成果、风险管理、内控管理等作为重要考核指标。薪酬实施动态管理，建立长中短期薪酬体系，保证本行激励机制支撑全行战略发展。总行高级管理人员及对风险有重要影响岗位人员，按监管要求及有关规定实行薪酬延期支付，并实施绩效薪酬风险追索、扣回。
按照国家有关规定，目前本行支付薪酬均采取现金支付（银行转账入卡）方式，未使用股票或与股票相联的支付工具。
十、附表
（一）贷款损失准备情况表
单位：人民币万元
| 项目 |
金额 |
|
| 1 |
1.实际计提的贷款损失准备余额 |
107,425.18 |
| 2 |
2.贷款损失准备最低要求 |
105,952.00 |
| 3 |
2.1 100%拨备覆盖率对应的贷款损失准备 |
105,952.00 |
| 4 |
2.2应计提的贷款损失专项准备 |
36,946.28 |
| 5 |
3.贷款损失准备缺口 |
0.00 |
| 6 |
4.超额贷款损失准备 |
1,473.18 |
| 7 |
5.可计入二级资本的超额贷款损失准备限额 |
116,843.30 |
| 8 |
5.1信用风险加权资产 |
9,347,464.27 |
| 9 |
6.可计入二级资本的超额贷款损失准备 |
1,473.18 |
| 10 |
7.附注：贷款余额 |
6,480,538.18 |
| 11 |
7.1正常类贷款余额 |
6,125,021.27 |
| 12 |
7.2关注类贷款余额 |
249,564.91 |
| 13 |
7.3次级类贷款余额 |
94,644.60 |
| 14 |
7.4可疑类贷款余额 |
6,027.14 |
| 15 |
7.5损失类贷款余额 |
5,280.26 |
（二）风险权重表
| 项目 |
权重 |
| 1.现金类资产 |
0% |
| 2.对中央政府和中央银行的债权 |
|
| 2.1对我国中央政府的债权 |
0% |
| 2.2对中国人民银行的债权 |
0% |
| 2.3对评级AA-以上（含AA-）的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 |
0% |
| 2.4对评级AA-以下，A-（含A-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 |
20% |
| 2.5对评级A-以下，BBB-（含BBB-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 |
50% |
| 2.6对评级BBB-以下，B-（含B-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 |
100% |
| 2.7对评级B-以下的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 |
150% |
| 2.8对未评级的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 |
100% |
| 3.对公共部门实体的债权 |
|
| 3.1对我国公共部门的债权（收入来源于中央财政） |
20% |
| 3.2对我国省级（直辖区、自治区）以及计划单列市人民政府的债权 |
20% |
| 3.3对评级AA-及以上国家或地区注册的公共部门实体的债权 |
25% |
| 3.4对评级AA-以下，A-（含A-）以上国家或地区注册的公共部门实体的债权 |
50% |
| 3.5对评级A-以下，B-（含B-）以上国家或地区注册的公共部门实体的债权 |
100% |
| 3.6对评级B-以下国家或地区注册的公共部门实体的债权 |
150% |
| 3.7对未评级的国家或地区注册的公共部门实体的债权 |
100% |
| 4.对我国金融机构的债权 |
|
| 4.1对我国政策性银行的债权 |
|
| 4.1.1对我国政策性银行的债权 |
0% |
| 4.1.2对我国政策性银行的次级债权（未扣除部分） |
100% |
| 4.2对我国中央政府投资的金融资产管理公司的债权 |
|
| 4.2.1持有我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券 |
0% |
| 4.2.2对我国中央政府投资的金融资产管理公司的其他债权 |
100% |
| 4.3对我国商业银行的债权 |
|
| 4.3.1原始期限三个月以内 |
20% |
| 4.3.2原始期限三个月以上 |
25% |
| 4.4对我国商业银行的次级债权（未扣除部分） |
100% |
| 4.5对我国其他金融机构的债权 |
100% |
| 5.对在其他国家/地区注册金融机构的债权 |
|
| 5.1对评级AA-及以上国家或地区注册的商业银行的债权 |
25% |
| 5.2对评级AA-以下，A-（含A-）以上国家或地区注册的商业银行的债权 |
50% |
| 5.3对评级A-以下，B-（含B-）以上国家或地区注册的商业银行的债权 |
100% |
| 5.4对评级B-以下国家或地区注册的商业银行的债权 |
150% |
| 5.5对未评级的国家或地区注册的商业银行的债权 |
100% |
| 5.6对多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织的债权 |
0% |
| 5.7对其他金融机构的债权 |
100% |
| 6.对一般企（事）业的债权 |
100% |
| 7.对符合标准的小微企业的债权 |
75% |
| 8.对个人的债权 |
|
| 8.1个人住房抵押贷款 |
50% |
| 8.2个人住房抵押追加贷款 |
150% |
| 8.3对个人其他债权 |
75% |
| 9.租赁资产余值 |
100% |
| 10.股权投资 |
|
| 10.1对金融机构的股权投资（未扣除部分） |
250% |
| 10.2被动持有的对工商企业的股权投资 |
400% |
| 10.3因政策性原因并经国务院特别批准的对工商企业股权投资 |
400% |
| 10.4对工商企业的其他股权投资 |
1250% |
| 11.其他 |
|
| 11.1联行往来、外汇买卖及同城票据交换等零风险款项 |
0% |
| 11.2非自用不动产 |
|
| 11.2.1因行使抵押权而持有的非自用不动产 |
100% |
| 11.2.2其他非自用不动产 |
1250% |
| 11.3依赖于银行未来盈利的净递延税资产（未扣除部分） |
250% |
| 11.4其他表内资产 |
|
| 12.证券、商品、外汇交易清算过程中形成的风险暴露 |
|
| 12.1货款对付模式下 |
|
| 12.2非货款对付模式下5（含）个交易日后 |
1250% |
微信银行
手机银行